비중랩
코스피와 국고채 10년물의 과거 통계로, 분기 리밸런싱 시 주식·채권 비중별 수익률과 MDD를 확인하세요.
시뮬레이션 기간
추천 비중
수익률 기준 추천
이 기간에 연환산 수익률이 가장 높았던 비중
주식 100% · 채권 0%
- 연환산 수익률
- 10.5%
- MDD
- -48.5%
MDD 기준 추천
이 기간에 최대 낙폭이 가장 얕았던 비중
주식 7% · 채권 93%
- 연환산 수익률
- 5.5%
- MDD
- -15.7%
MDD 한도 내 최고 수익률 추천
MDD -20% 이내에서 연환산 수익률이 가장 높았던 비중
주식 35% · 채권 65%
- 연환산 수익률
- 7.6%
- MDD
- -19.8%
MDD 한도별 최고 수익률
한도를 1%p씩 바꿨을 때 이 기간에 얻을 수 있는 가장 높은 연환산 수익률입니다.
표로 보기
| MDD 한도 | 주식 비중 | 연환산 수익률 | 실제 MDD |
|---|---|---|---|
| 16% | 9% | 5.7% | -16.0% |
| 17% | 16% | 6.2% | -16.9% |
| 18% | 23% | 6.7% | -17.9% |
| 19% | 31% | 7.3% | -19.0% |
| 20% | 35% | 7.6% | -19.8% |
| 21% | 40% | 7.9% | -20.9% |
| 22% | 44% | 8.1% | -21.9% |
| 23% | 48% | 8.3% | -22.8% |
| 24% | 50% | 8.4% | -23.9% |
| 25% | 52% | 8.6% | -24.9% |
| 26% | 54% | 8.7% | -26.0% |
| 27% | 56% | 8.8% | -27.0% |
| 28% | 57% | 8.8% | -27.5% |
| 29% | 59% | 8.9% | -28.5% |
| 30% | 61% | 9.0% | -29.5% |
| 31% | 63% | 9.1% | -30.5% |
| 32% | 65% | 9.2% | -31.5% |
| 33% | 67% | 9.3% | -32.5% |
| 34% | 69% | 9.4% | -33.5% |
| 35% | 72% | 9.5% | -35.0% |
| 36% | 74% | 9.6% | -36.0% |
| 37% | 76% | 9.7% | -36.9% |
| 38% | 78% | 9.8% | -37.9% |
| 39% | 80% | 9.9% | -38.8% |
| 40% | 82% | 9.9% | -39.8% |
| 41% | 84% | 10.0% | -40.8% |
| 42% | 86% | 10.1% | -41.8% |
| 43% | 88% | 10.1% | -42.8% |
| 44% | 90% | 10.2% | -43.8% |
| 45% | 92% | 10.3% | -44.8% |
| 46% | 94% | 10.3% | -45.7% |
| 47% | 96% | 10.4% | -46.7% |
| 48% | 98% | 10.4% | -47.6% |
| 49% | 100% | 10.5% | -48.5% |
이 결과의 한계
- 과거 데이터에 기반한 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
- 거래 비용과 세금은 반영하지 않았습니다.
- 국고채 수익률은 월별 금리로 근사한 값이고, 코스피는 가격 지수라 배당이 빠져 있습니다.
- 월말 값으로 계산해서 월 중간의 하락은 MDD에 반영되지 않습니다.
- MDD 한도 내 추천은 이 기간에서만 성립한 값입니다. 앞으로의 낙폭이 한도 안에 든다는 뜻이 아닙니다.
- 최종 결정은 직접 하세요. 이 서비스는 근거 데이터만 제공합니다.
- 통계는 2026-09까지 반영되어 있습니다.